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苹果手机设置短信拦截的步骤可以分为以下几个步骤。
1、打开苹果手机上的“设置”。
2、在设置界面中，点击“信息”选项。
3、进入信息界面，点击“信息过滤”选项，在这个界面中，可以看到一个名为“未知和过滤信息”的列表，这就是被拦截的短信，如果想要查看被拦截的短信，可以点击这个列表查看。
4、可以在信息界面中找到“过滤未知发件人”选项，将其开启，这样可以屏蔽那些未被添加到通讯录中的号码发送的短信，也可以通过在短信应用中的联系人列表中，选择不想接收短信的联系人，然后将其添加到黑名单中来实现拦截功能。
5、另外一种方法是使用第三方软件来拦截短信，可以在苹果应用商店中搜索并下载一些短信拦截软件，如腾讯手机管家等，下载安装后，按照软件的设置指南进行操作，也可以实现短信拦截功能。
需要注意的是，不同版本的iOS操作系统在设置上可能存在差异，可以根据自己手机的具体情况进行调整，如有更多疑问，可咨询苹果官方客服获得更多帮助。